知识要点掌握程度相关知识金融风险识别基本掌握金融风险管理的一般程序金融风险度量的重要理论了解微积分理论及方差的计算公式金融风险度量方法掌握VAR方法•第一单元金融风险识别概要金融风险资料的整理金融风险识别的方法金融风险的识别2、金融风险识别的内容1)认知金融风险（性质类型后果）—增强决策者对风险的识别和感知能力2)分析金融风险（风险/潜在风险及原因）最基本常用方法—风险清单的制作（似备忘录）风险清单基本内容三方面：直接损失：分为可/不可控制（预测）包括自然灾害和环境事故引起，企业经营引起的。间接损失：环境变化或管理问题引起的经营障碍。责任损失：公众责任雇主责任产品责任职业责任（一）直接损失1.无法控制和无法预测的损失（1）电力中断：停电、烧毁及各种损失；（2）物体下落：飞机失事、陨石、树倒；（3）地壳运动：火山、地震、滑坡；（4）声音及震动波：喷气、震动；（5）战争、暴力、武装冲突及恐怖行动；（6）水损：洪灾、水位提高、管道破裂等；（7）冰、雪损害；（8）风暴：台风、飓风、龙卷风、冰雹。2.可控制和可预测的损失（1）玻璃或其他易碎物品的破裂；（2）毁坏：工厂设施的毁坏；（3）起始或降落时的碰撞：飞机碰撞、船舶碰撞（4）污染：流体、固体、气体放射污染；（5）腐蚀；（6）雇员疏忽或大意；（7）爆炸事故；（8）环境控制失败所致损失；美国风险管理协会制作的风险清单（规范）（9）咬伤：动物或昆虫等；（10）火损；（11）建筑物毁坏：倒塌；（12）国际性的毁坏；（13）航海风险；（14）物体变化所致损失；（15）油箱或管道破裂；（16）烟损、污点；（17）物体溢出、漏出；（18）电梯升降故障；（19）交通事故：翻车；（20）无意识过错；（21）故意破坏或恶作剧；（22）欺骗、伪造、偷窃；（二）间接损失1.所有直接损失的影响；2.附加费用增加；3.营业性损失；4.经济波动、通货膨胀；5.流行病、疾病、瘟疫；6.技术革命、折旧费用增加；7.版权侵权；8.管理失误：市场。（三）责任损失1.公众责任损失2.产品责任损失3.雇主责任4.职业责任3.1.2金融风险资料的整理—识别的基础1、金融风险资料（测量风险的根本依据）内容金融风险的数目及其表现特征；每次金融风险发生的日期或延续的时段；每次金融风险造成的结果或损失；金融风险的规模和水平；金融风险涉及到的单位；引起金融风险发生的原因及其数量关系等等2、金融风险资料的收集与整理目的通过个别研究提示总体多方面共性•步骤：1.设...
