第十章商业银行信用管理第一节银行信用第二节商业银行信用管理的基本内容第三节商业银行贷款的信用管理本章主要内容商业银行信用管理概述商业银行信用管理的基本内容商业银行贷款的信用管理商业银行信用商业银行信用风险商业银行信用管理银行信用衍生产品对存款人违约引起的信用风险管理对借款人引起的信用风险管理对中间客户违约引起的信用风险管理商业银行企业贷款信用管理商业银行企业贷款信用管理本章需要识记的基本概念银行信用银行信用风险信用违约期权总收益互换信用联动票据6C系统5P要素分析法5W分析法SWOFT法正常贷款关注贷款次级贷款可疑贷款损失贷款问题贷款个人贷款风险分析证券化第一节银行信用一、商业银行信用（一）商业银行信用的概念指以银行为中介，以存款等方式筹集货币资金，以贷款方式对国民经济各部门、各企业提供资金的一种信用形式。（二）商业银行信用的特征1.广泛性2.灵活性3.间接性4.综合性二、商业银行信用风险（一）商业银行信用风险的概念传统经济学观点：银行信用风险是指由于债务人未能按照与银行所签订的合约的条款履约或未按约定形式履约，而使银行借贷资产遭受损失的风险。现代意义上的信用风险：包括由交易对手直接违约和交易对手违约可能性变化而给投资组合造成损失的风险。第一节银行信用（二）商业银行信用风险的表现•1.银行资产信用活动及其风险表现–包括贷款、证券投资、现金资产、固定资产等。–贷款风险是最大的信用风险因素，可能导致倒闭。–典型：日本长期信用银行和兵库银行的倒闭•2.银行负债信用活动及其风险表现–包括存款、借入负债和结算负债。–表现为银行无力承兑到期本息、无力清偿债务等–典型：墨西哥金融危机中的银行挤兑•3.银行表外信用活动及其风险表现–主要包括承诺、保证和金融衍生产品投资–可能导致银行倒闭。–典型：巴林银行的倒闭（三）商业银行信用风险的基本特征1.损失与收益的不对称性市场风险损失分布•2.非系统性特征–借款人的财务状况、经营能力、还款意愿等非系统因素在很大程度上决定了其信用风险大小。•3.系统性特征–宏观经济因素如国家货币政策、财政政策、国际市场波动、市场需求变动等，会对信用风险产生系统性影响•4.信息不对称特征–授信者掌握的信息总是比受信者少。•5.传染性特征–公众对银行的信用失去信心从而发生挤兑→银行破产→更大规模挤兑→信用危机→经济危机三、商业银行信用管理（一）商业银行信用管理的内容1.资产信用...
