区域经济周期测度与同步性分析翻开文本图片集内容：本文以我国1979-2022年的经济数据为样本，采用HP滤波方法和马尔科夫区制转移模型，研究分析了京津冀经济周期同步性，通过研究取得的京津冀经济周期区制特征等相关信息，结合相关理论为解决现存问题提出对策。关键词：区域经济经济周期同步性差异性区域经济周期同步性测度方法选择（一）HP滤波法HP滤波法受到大多数专家学者的推崇，按照该理论的标准，经济变量不会长久恒定同时变化也有一定规律。yt（时间序列）主要构成局部包括gt（趋势局部）和ct（周期局部），用公式表示为yt=gt+ct，t=1，2，...，T。HP在对称的数据移动平均方法原理指导下设计滤波器，该滤波器yt和gt以及ct满足公式：式（1）中大括号里多项式的第一局部是ct，第二部是gt，为正数，即平滑系数。HP滤波属于高通滤波器范畴。很多学者在进行经济周期研究时都将HP滤波作为首要选择，主要是因为它不但具备非线性随机趋势的特征，同时波动较小。不过，它的负面问题也同样不可无视，例如针对平滑指数λ值的实际取值，经常会出现和理论取值有较大差异的情况，现实经营过程中可以发现，如果在研究时采用月度数据，那么λ值取为129600，可是如果采用季度数据，情况那么有所不同，此时λ值取为1600，数据为年度数据时，那么λ值取为100。（二）拐点法马尔科夫区制转移模型由Hamilton（1989）首先提出，最初是用来描述美国经济周期，现在已经是大多数学者研究经济周期的首要选择。第一步设定均值模型结构：京津冀经济周期同步性实证研究（一）测度指标与数据定义1.测度指标的定义。如果要确保经济周期研究正常开展，首先是完成指标选择。Taylor（1999）指出经济体的经济发生变化，因此表示偏离程度时选择测度经济波动，根据权威机构的观点，经济波动可以通过GDP（总产出）、贸易量、收入等方面来反映，其中GDP指标反映经济波动现象最为常见。本文也不例外，在研究京津冀以及全国经济周期波动时，选择GDP指标。2.数据定义。本文采用数据均来自国家统计局。包括1979-2022年的全国范围内生产总值年度数据。同时在研究时需要将数据进行平减处理。（二）实证研究1.基于HP滤波法的实证研究。首先要发挥HP滤波法的作用，提取京津冀经济的波动成分，然后划分京津冀地区的经济周期波动成分序列，划分为北京（CLNY1）、天津（CLNY2）一组，北京、河北（CLNY3）一组。以及河北和天津一组，然后进行相关性分析。选择相关系数方法来计算京津冀三地经济周...
