请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.cindasc.com1信达“量星一号”模拟组合日报2017年8月25日信达“量星一号”模拟组合基于信达证券量化策略研究构建，每日开盘前给定投资操作策略。开始日期为2016年1月25日，初始资金为1000万，目前策略选股标的范围为沪深300成分股。至2017年8月24日，“量星一号”模拟组合累计收益率为20.51%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指9.18、1.15及37.33个百分点。上一交易日，“量星一号”模拟组合收益率为-1.27%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指-0.78、-0.7及-0.63个百分点。今日模拟组合操作今日拟建仓股票：无。今日拟平仓股票：西山煤电等1只。本期内容提要：证券研究报告金融工程与衍生品交易量化研究日报俞雪飞金融工程高级分析师执业编号：S1500510120003联系电话：+861083326757邮箱：yuxuefei@cindasc.com特别提示：本报告所列投资组合是由信达证券研发中心量化选股策略模型生成，由于模型本身的局限性及市场的复杂性，其组合收益率有着较大的不确定性，不构成对任何人的投资建议。信达证券股份有限公司CINDASECURITIESCO.,LTD北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编：100031请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.cindasc.com2“量星一号”模拟组合说明“量星一号”模拟组合依据信达证券量化策略研究构建，开始日期为2016年1月25日，初始资金为1000万，目前策略选股标的范围为沪深300成分股。策略交易规则如下：每日盘前根据上一交易日的市场情况制定当日投资操作，股票买入与卖出的价格按当日均价执行，交易费用设置为买入万分之3，卖出千分之1.3；当标的股票出现建仓信号时，按照当前总资产的3%买入该股进行建仓，买入数量为100股的整数倍；根据市场情况对目标仓位进行量化控制，并对持仓股票设置-10%和-15%两档止损线；若操作当日标的股票出现停牌、一字涨停的情况，则无法买入，若操作当日标的股票出现停牌、一字跌停的情况，则无法卖出。1.模拟组合历史收益上一交易日，模拟组合收益率为-1.27%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指-0.78、-0.7及-0.63个百分点。至2017年8月24日模拟组合累计收益率为20.51%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指9.18、1.15及37.33个百分点。图表1：模拟组合历史收益曲线（%）数据来源：wind、信达证券研发中心图表2：模拟组合今年以来收益曲线（%）数据来源：wind、信达证券研发中心-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00...
