识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明1/15金融工程|定期报告2017年8月27日证券研究报告IvTable_TitleCTA策略全面盈利，模式识别策略表现突出量化交易策略周报（2017年8月27日）Table_Summary本周表现交易次数周收益率成功率最大回撤本周盈亏风格套利50.01%60.00%-1.30%盈↑随机区间突破50.73%20.00%-0.27%盈↑加强版EMDT30.83%66.67%-0.43%盈↑EMDT20.66%50.00%-0.43%盈↑SLM51.68%60.00%-0.90%盈↑价量模式匹配52.39%80.00%-0.46%盈↑SMT50.92%60.00%-0.12%盈↑期权比率预测52.32%80.00%-0.49%盈↑年初以来表现交易次数累积收益率成功率最大回撤风格套利1595.13%52.20%-3.53%随机区间突破83-0.49%34.94%-3.22%加强版EMDT108-3.68%43.52%-6.80%EMDT100-3.65%43.00%-7.06%SLM158-0.08%43.67%-5.04%价量模式匹配159-9.40%45.28%-12.06%SMT1594.10%32.08%-2.00%期权比率预测15914.71%51.57%-6.61%期指上市以来表现交易次数累积收益率成功率最大回撤风格套利57916.42%53.71%-19.15%随机区间突破83238.31%33.77%-15.46%加强版EMDT1220451.11%45.41%-16.83%EMDT1021343.87%43.29%-16.54%SLM1766241.70%34.14%-24.29%价量模式匹配1571313.80%47.68%-19.78%SMT1765323.44%29.41%-7.59%期权比率预测621149.60%47.18%-20.26%风险提示上述各类量化交易策略通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。策略市场波动分析师：文巧钧S02605170700010755-88286935wenqiaojun@gf.com.cn分析师：张超S0260514070002020-87578291zhangchao@gf.com.cnTable_Report相关研究：风格动量下的股指期货跨品种套利策略2015-04-17期权对标的指数走势的预测性分析2015-03-25带反转的加强版EMDT交易策略2014-12-03厚尾分布下的随机区间突破策略2014-08-20经验模态分解下的日内趋势交易策略2014-03-31基于统计语言模型（SLM）的择时交易研究2014-01-14基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略2012-09-17价量模式匹配股指期货交易策略2015-07-03识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明2/15金融工程|定期报告目录索引一、风格套利策略...........................................4（一）本周交易概况...............................................................................................4（二）本周交易明细...............................................................................................4（三）历...
