证券研究报告策略研究（2017.08.29）苏培海（分析师）姜好幸（研究助理）电话：020-88836117020-37392936邮箱：suph@gzgzhs.com.cnjiang.haoxing@gzgzhs.com.cn执业编号：A1310515120001A1310117070001上证综指分时走势各行业涨跌幅家用电器0.84%电子1.70%国防军工0.99%计算机1.16%机械设备1.09%通信1.30%采掘1.13%轻工制造0.89%传媒1.46%电气设备1.29%化工0.86%商业贸易1.00%钢铁1.00%综合0.62%汽车0.81%交通运输1.21%食品饮料1.21%房地产1.00%有色金属1.97%休闲服务0.71%医药生物0.72%公用事业0.62%建筑材料0.71%纺织服装0.85%农林牧渔0.95%非银金融3.77%建筑装饰1.00%银行0.20%资料来源：Wind广证恒生大盘技术指标分析：沪深两市双双跳空高开，开盘后迅速拉升，临近午盘，沪指冲高回落。午后沪深两市小幅震荡回落。创业板方面，全天震荡走高，尾盘小幅回落。截至收盘，沪指涨0.93%，报收3362点；深成指涨1.41%，报收10809点；创业板涨1.65%，报收1842点。两市交易额6408亿元。技术形态上看，今日指标系统卖出信号较买入信号弱。MACD发出买入信号。动量指标MTM发出买入信号。随机指标KDJ发出买入信号。均线系统MA中，上证综指在5日均线上方，发出买入信号。成交量指标VOL发出买入信号。SAR中，上证综指在SAR上方，发出买入信号。技术指标模型总体信号为100.00%，信号为积极。盘面上，非银金融、有色金属、电子等板块涨幅居前；概念方面，次新股指数涨幅居前，ST概念指数跌幅居前。沪股通净流入19亿，深股通净流入19亿。数量化优选短期指标组合模型曲线水平，仓位建议60%~80%。广证恒生上证综指技术指标模型数据：趋势指标信号相对强度：100.00%动量与转向信号相对强度：100.00%人气指标信号相对强度：100.00%最终模型信号：100.00%三日模型信号均值：62.67%上证综指概览（8月29日数据）开盘3,336.13涨跌31.13最高3,375.03涨跌幅0.93最低3,336.13振幅0.50收盘3,362.65换手率0.84资料来源：Wind，广证恒生敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告第2页共6页策略研究广证恒生数量化优选短期指标组合模型三日模型信号均值仓位建议62.67%60%~80%指标信号贡献趋势指标信号相对强度：100.00%移动均线(MA)上证综指在5日均线上方，MA发出买入信号16.00%平滑异同(MACD)MACD发出买入信号16.00%动量转向指标信号相对强度：100.00%动量指标(MTM)MTM发出买入信号16.00%拐点转向(SAR)上证综指在SAR上方，发出买入信号15.00%人气指标信号相对强度：100.00%成...
