20152015年年77月月金融风险管理金融风险管理高等教育出版社高等教育出版社喻平主编喻平主编喻平主编武汉理工大学经济学院第五章外在风险的度量与管第五章外在风险的度量与管理理金融风险管理高等教育出版社第五章外在风险的度量与管理第五章外在风险的度量与管理外在风险概述外在风险的度量外在风险的管理第一节第三节第二节第一节外在风险概述●外在风险的定义所谓外在风险，指由脱离于常规市场经济活动的外在非市场可控因素引起的意外性风险。外在风险属于意外性风险，多数情况下它的发生非人为所预期。外在风险脱离于常规市场经济活动，与当前的常规市场经济活动无关，但其一直存在，且长期影响金融机构的发展。第一节外在风险概述●外在风险的分类第一节外在风险概述●外在风险的特征第二节外在风险的度量●外在风险的评估与度量基本指标法（basicindicatorapproach）也称单一指标法，是巴塞尔委员会所确定的于初始阶段度量操作风险的方法。它不区分金融机构的经营范围和业务类型，只将单一的风险暴露指标与一个固定的百分比相乘得出监管资本要求。其计算公式可以表示为：式中，——基本指标法下的资本配置要求；GI——前3年总收入的平均值，总收入为净利息收入加上非利息收入；——为17%至20%，该值由巴塞尔委员会设定。第二节外在风险的度量■基本指标法标准法（standardizedapproach）是单一指标法的一种改进方法，它与单一指标法的不同之处在于标准法将金融机构的业务划分为9个业务类别。在标准法中，商业银行业务分为9个业务类别：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付与清算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务条线。标准法计算操作风险监管资本的公式为：式中，——商业银行用标准法计算的操作风险资本要求；——前3年操作风险监管资本的算术平均数；——当年的操作风险资本要求为负数的，用零表示；——各业务条线当年的总收入；——各业务条线对应的系数。第二节外在风险的度量■标准法除零售银行和商业银行业务条线的总收入用前3年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代外，替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和计算方法与标准法相同。A1=3.5%×B1×12%A2=3.5%×B2×15%其中，A1—零售银行业务条线的监管资本；A2—商业银行业务条线的监管资本；B1—前3年零售银行业务条线贷款余额的算术平均数；B2—前3年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数。第二节外在风险的度量■替代标准法第二节外在风险的度量■高级...
