4.3 内生解释变量问题.pptVIP免费

§4.3内生解释变量问题EndogenousIndependentVariable一、内生解释变量问题二、实际经济问题中的内生解释变量问题三、内生解释变量的后果四、工具变量法五、内生性检验与过渡识别约束检验六、案例一、内生解释变量问题1、内生解释变量•经典模型的基本假设之一是解释变量是严格外生变量。•如果存在一个或多个变量是内生解释变量，则称原模型存在内生解释变量问题。•对于内生解释变量问题，假设X2为内生解释变量，又分两种不同情况：01122iiikikiYYXXL•内生随机解释变量与随机干扰项同期无关(contemporaneouslyuncorrelated)，但异期相关。0)()(2,2iiiixEXCov0)()(2,2siisiixEXCov0s•内生随机解释变量与随机干扰项同期相关(contemporaneouslycorrelated)。0)()(2,2iiiixEXCov2、截面数据模型的内生解释变量问题•对于截面数据模型，上述第1种情况几乎不存在。•截面数据模型中的内生解释变量问题主要表现在内生解释变量与随机干扰项的同期相关性上，这时称内生变量为同期内生变量。二、实际经济问题的内生解释变量问题•三种情形：–被解释变量与解释变量具有联立因果关系（simultaneouscausality）；–模型设定时遗漏了重要的解释变量，而所遗漏的变量与模型中的一个或多个解释变量具有同期相关性（omittingrelevantvariables）；–解释变量存在测量误差（errors-in-variables）。•联立因果关系一例–为考察企业引进外资是否真正提高了企业的效益，以企业资金利润率LR为被解释变量，以企业资产中外资所占比例WR和其它外生变量X为解释变量，建立模型。–通过对企业引进外资情况的实际考察发现，凡是效益好的企业，比较容易引进外资，凡是效益差的企业，引进外资就很困难。–模型中，解释变量WR既影响被解释变量LR，同时它也受被解释变量LR的影响，而LR与μ具有同期相关性，从而导致WR与μ具有同期相关性。011,2,,iiiiLRWRinβXL•遗漏解释变量一例–劳动者的工资wage主要由劳动者的受教育程度educ、工作经验exper、个人能力abil等诸多因素决定。–由于劳动者个人能力的大小很难测度，该解释变量无法引入到工资模型中，于是它对工资的影响进入到随机干扰项之中。–而个人能力与其所受教育程度有着较为密切的联系，这就导致了实际用于模型中的劳动者个人受教育程度变量与随机干扰项间出现同期相关性。–个人能力abil为同期内生解释变量。iiiiereducwageexp...