第十章流动性管理第一节流动性管理概述第二节商业银行流动性的预测第三节商业银行流动性的管理第四节商业银行流动性风险内容目录第十章流动性管理学习要求1.认真听讲：掌握分析问题方法和学习思路；2.看书自学：理解消化重点内容；3.上网浏览：了解商业银行流动性管理的相关政策；4.延伸阅读：拓展知识面。第一节流动性管理概述主要内容一、流动性与流动性管理的含义二、商业银行流动性管理的必要性一、流动性与流动性管理的含义商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。其包括两方面：一是资产的流动性，二是负债的流动性。资产的流动性是指在资产不发生损失的条件下，银行可以及时变现资产进行支付的能力。负债的流动性是指银行及时获取所需资金的负债能力。流动性管理是指商业银行在经营活动中压迫保持足够多的高质量的流动性资产来满足存款人提取现金、支付到期债务和借款者正常贷款的需要。其实质在于避免盈余与不足。二、商业银行流动性管理的必要性流动性风险是银行面对的最核心的风险流动性风险与货币政策密切相关银行对流动性的管理是对“三性”矛盾的协调银行对流动性的应变协调综合反映了银行的管理能力思考与讨论1.商业银行流动性管理的基本含义是什么？2.商业银行为什么要注重流动性管理？第二节商业银行流动性的预测主要内容一、商业银行流动性的主要指标二、流动性的预测方法一、商业银行流动性的主要指标（一）流动性覆盖率流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。其计算公式为：%10030日现金净流出量未来优质流动性资产储备流动性覆盖率商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。（二）净稳定资金比例净稳定资金比例旨在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。其计算公式为:%100所需的稳定资金可用的稳定资金净稳定资金比例商业银行的净稳定资金比例应当不低于100%。%100各项存款余额各项贷款余额存贷比（三）存贷比原有规定：商业银行的存贷比应当不高于75%，现已取消。（四）流动性比例%100流动性负债余额流动性资产余额流动性比例商业银行的流动性比例应当不低于25%。二、流动性的预测方法（一）因素法因素法是指商业银行通过预测影响其流动性资金来源与运用数量...
