20152015年年77月月金融风险管理金融风险管理高等教育出版社高等教育出版社喻平主编喻平主编喻平主编武汉理工大学经济学院第一章金融风险管理概述第一章金融风险管理概述金融风险管理高等教育出版社第一章金融风险管理概述第一章金融风险管理概述金融风险管理的内涵与功能金融风险管理的基础理论金融风险管理的流程第一节第三节第二节金融风险主要包括两个方面的内容：第一节金融风险管理的内涵与功能●金融风险管理的内涵1一是金融机构因经营管理不善而酿成大量不良资产或造成无法承受的巨额亏损进而诱发支付危机，并最终倒闭破产，从而给自身和社会带来重大损失的风险；。2二是金融市场、金融衍生工具市场、债务市场等领域潜伏的风险。●金融风险管理的类型第一节金融风险管理的内涵与功能第一节金融风险管理的内涵与功能●金融风险管理的功能第二节金融风险管理的基础理论●金融风险相关理论■金融体系不稳定性理论第二节金融风险管理的基础理论金融体系具有内在的不稳定性。金融体系的这种内在的不稳定性是金融风险产生的理论根源。金融体系的内在不稳定性首先是一种假说，在信息经学的帮助下才发展成一种颇有影响的金融理论。■金融资产价格波动性理论第二节金融风险管理的基础理论许多金融风险都与金融资产价格的过度波动相关，金融资产价格的过度波动是金融风险产生的一个重要来源。金融资产价格波动性与信息不完全有关。金融资产价格波动理论又具体包括经济泡沫理论、股价波动理论、汇率波动理论等理论分支。■金融风险的传染性理论第二节金融风险管理的基础理论依据金融风险的传染理论，金融风险具有传染性，金融风险的传染过程就是金融风险由小到大、由此及彼、由单个金融机构到整个金融体系、由一个国家到另一个国家发展的过程，是金融风险的范围和强度不断放大的过程。●金融风险管理的理论方法第二节金融风险管理的基础理论●金融风险管理的计量模型第二节金融风险管理的基础理论风险贷款的价格为上式反映了风险和价格之间的正相关关系：风险越大（即贷款违约概率d越大），风险贷款利率（即）就应该越高。当风险为0时（d=0），风险贷款利率可以等于；当风险为1时（d=1，即放出的贷款肯定收不回来），无论多高的贷款利率都不能保证其收益率，银行当然应该拒绝这样的借款者。■贷款的风险计量与补偿模型第二节金融风险管理的基础理论资产价格的波动包括两部分：■资产价格波动率与随机游动第二节金融风险管理的基础理论1一是漂移率（Dri...
