3.1 多元线性模型.pptVIP免费

第三章经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型MultipleLinearRegressionModel说明•考虑到一些学校将一元回归模型作为自学内容，直接从多元回归模型开始讲授，所以本章课件有一部分内容与第2章重复。（主要出现在基本假设和估计方法部分）•如果从一元回归模型开始讲授，可以将本章课件的重复内容略去。本章内容•多元线性回归模型概述•多元线性回归模型的参数估计•多元线性回归模型的统计检验•多元线性回归模型的预测•可化为线性的非线性模型•虚拟变量模型•受约束回归§3.1多元线性回归模型一、多元线性回归模型二、多元线性回归模型的基本假设一、多元线性回归模型总体回归模型i=1,2…,n•总体回归模型：总体回归函数的随机表达形式k为解释变量的数目。习惯上，把常数项看成为虚变量的系数，该虚变量的样本观测值始终取1。于是，模型中解释变量的数目为（k+1）。j称为回归参数（regressioncoefficient）。iikkiiiXXXY22110•总体回归函数：描述在给定解释变量Xi条件下被解释变量Yi的条件均值。1201122(|,,)iiiikiikikEYXXXXXXLLj也被称为偏回归系数(partialregressioncoefficients)，表示在其他解释变量保持不变的情况下，Xj每变化1个单位时，Y的均值E(Y)的变化。或者说j给出了Xj的单位变化对Y均值的“直接”或“净”（不含其他变量）影响。总体回归函数总体回归模型的矩阵表示μXβY)1(212221212111111knknnnkkXXXXXXXXXX121nnYYYY1)1(210kkβ121nnμ样本回归函数与样本回归模型•从一次抽样中获得的总体回归函数的近似，称为样本回归函数（sampleregressionfunction）。•样本回归函数的随机形式，称为样本回归模型（sampleregressionmodel）。01122ˆˆˆˆˆiikikYXXXL01122ˆˆˆˆiiikikiYXXXeL样本回归函数的矩阵表示βXYˆˆeβXYˆkˆˆˆˆ10βneee21e二、多元线性回归模型的基本假设1、关于模型关系的假设•模型设定正确假设。Theregressionmodeliscorrectlyspecified.•线性回归假设。Theregressionmodelislinearintheparameters。注意：“linearintheparameters”的含...