《金融计量学》实验报告四开课实验室：2016年6月6日姓名李斌成绩年级专业金融工程1301学号2013211040实验名称金融机构财政存款余额序列的特征观察指导教师曲春青一、实验目的与要求1.准确随机过程的平稳性和非平稳性的特征和判断方法。2.熟练掌握运用相关分析图判断随机过程是否平稳。3.学会利用相关分析图判断序列的季节性。4.熟练掌握运用相关分析图判断齐次非平稳序列平稳化需要的差分次数。5.在老师的指导下独立完成实验，得到正确的结果，并完成实验报告。二、实验原理阐述（经济原理，实验所用理论、模型、公式）1)随机时间序列，指序列的每个数值都是从一个概率分布中随机得到的，即该时间序列是由某个随机过程生成的。2)如果随机过程的随机特征不随时间变化，则过程是平稳的；相反，如果随机过程的特征随时间变化，则过程是非平稳的。如果一个过程是非平稳的，用一个简单的代数模型来反映时间序列的过去和未来通常十分困难。如果一个过程是平稳的，则可用具有确定系数的方程来将时间序列模型化，且方程的系数可以利用序列的过去数据估计得到。3)自相关系数自相关系数告诉我们在序列的邻近数据点之间存在多大程度的相关性，它可以部分地刻画随机过程的性质。我们定义滞后期为k的自相关系数为kttyykttyktytyktytkyyCovyEyEyyE),(])[(])[()])([(22对于平稳过程，方差是稳定的，所以可变为：2)])([(yyktytkyyE分子恰是和的协方差，所以。可见，对任何随机过程都成立。实际中，我们需要估计自相关系数，即所谓样本自相关系数：TttkTtkttkyyyyyyr121)())((其中，是自相关系数的估计，是样本均值，T是样本期数。4)偏自相关系数偏自相关系数是指对于时间序列，在给定的条件下，与之间的条件相关系数，用表示，有-1≤≤1。11,111,11,1kjjkjkkjjkjkkkkrrrr2,3,1kk其中，是滞后k期的自相关系数5)刻画时间序列的相关分析图通常情况下，我们将序列的自相关系数和偏自相关系数绘制成图，并标出一定的随机区间，称为相关分析图。左半部分为序列的自相关和偏自相关系数图，虚线为5%显著性水平下的置信带，右半部分的五列数值分别为：滞后期K、自相关系数、偏自相关系数、Q统计量和相伴概率。6)平稳性和自相关系数我们可通过考察自相关系数图来确定一个序列是否平稳或确定一个齐次非平稳序列需要差分多少次才能平稳。平稳序列...
