第7章说明•经典的单方程计量经济学模型理论与方法，限于常参数、线性、揭示变量之间因果关系的单方程模型，被解释变量是连续的随机变量，其抽样是随机和不受限制的，在模型估计过程中或者只利用时间序列样本，或者只利用截面数据样本，主要依靠对经济理论和行为规律的理解确定模型的结构形式。•本章中，将讨论几种扩展模型，主要包括将被解释变量抽样由完全随机扩展为受到限制的选择性样本模型，将被解释变量是连续的扩展为离散的离散选择模型，将单一种类的样本扩展为同时包含截面数据和时间序列数据的平行数据样本（PanelData）等。第7章说明•这些模型与方法，无论在计量经济学理论方面还是在实际应用方面，都具有重要意义。但是，这些模型都形成了各自丰富的内容体系，甚至是计量经济学的新分支学科，模型方法的数学过程较为复杂。•本章只介绍其中最简单的模型，以了解这些模型理论与方法的概念与思路。§7.1选择性样本模型SelectiveSamplesModel一、经济生活中的选择性样本问题二、“截断”问题的计量经济学模型三、“归并”问题的计量经济学模型TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA•“ShadowPrices,MarketWagesandLabourSupply”,Econometrica42(4),1974,P679-694发现并提出“选择性样本”问题。•“SampleSelectionBiasasaSpecificationError”,Econometrica47(1),1979,P153-161证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。一、经济生活中的选择性样本问题1、“截断”（truncation）问题•由于条件限制，样本不能随机抽取，即不能从全部个体，而只能从一部分个体中随机抽取被解释变量的样本观测值，而这部分个体的观测值都大于或者小于某个确定值。“掐头”或者“去尾”。–例如消费函数模型：由于抽样原因，被解释变量样本观测值最低200元、最高10000元。–例如农户贷款影响因素分析模型：如果调查了10000户，其中只有6000户在一年内发生了贷款。仅以发生了贷款的6000户的贷款额作为被解释变量观测值，显然是将其它没有发生贷款的4000户“截断”掉了。2、“归并”(censoring)问题•将被解释变量的处于某一范围的样本观测值都用一个相同的值代替。–经常出现在“检查”、“调查”活动中，因此也称为“检查”(censoring)问题。–例如需求函数模型：用实际消费量作为需求量的观测值，如果存在供给限制，就出现“归并”...
