§9.3计量经济学应用模型函数关系设定一、模型的关系类型二、模型关系误设的后果三、模型关系设定的指导原则四、模型关系设定检验五、案例——以要素替代性质描述为线索的生产函数模型的发展一、模型的关系类型•模型函数关系设定应该从模型的一般形式开始，至少应该从第3步开始。),,,(XYfnigYhiii,,2,1),(),(XnimYiii,,2,1),(XikikiiiXXXY22110分离被解释变量和解释变量被解释变量的参数变换变量置换、函数变换、级数变换二、模型关系误设的后果1．“源生的”随机扰动项•随机项仅仅包括无数不显著因素对被解释变量的影响。•客观存在。•由大数定理保证其满足Gauss假设，由中心极限定理可以证明其服从正态分布。于是，建立在Gauss假设和正态分布假设基础上的统计推断具有可靠性。2．“衍生的”随机误差项•随机项在“无数非显著因素对被解释变量的影响”之外，加上诸如“变量观测值的观测误差的影响”、“模型关系的设定误差的影响”等。•建模中衍生形成。•“源生的”随机扰动项所满足的极限法则是否适用于“衍生”的随机误差项？Gauss假设和正态分布假设是否仍然成立？•正态性假设的违背：–当存在模型关系误差时，如果解释变量是随机的，随机误差项的正态性将得不到保证。–当模型遗漏了显著的变量，如果遗漏的变量是非正态的随机变量，随机误差项将不具有正态性。–如果待估计的模型是原模型经过函数变换得到的，随机误差项将不再服从正态分布。•正态性假设的违背：–当模型存在被解释变量的观测误差，如果观测误差相对于随机误差项的标准差特别大、样本长度又特别小，随机误差项的正态性假设会导致显著性水平产生一定程度的扭曲。–当模型存在解释变量观测误差时，一般情况下，随机误差项的正态性假设都是不能成立的；只有在回归函数是线性的，且观测误差分布是正态的特殊情形下，随机误差项的正态性才成立。3．存在模型关系误差情况下的随机误差项•Xi是非随机的,νi仍然是正态的。•Xi是随机的,不能证明νi仍然是正态的。nimYiii,,2,1),(XnimYiii,,2,1)~,(Xnimmiiii,,2,1))~,()),((XX三、模型关系设定的指导原则⒈经济学理论指导原则•经济学理论•已有的研究成果⒉统计分析指导原则•散点图•试拟合•对数据进行统计分析得到的是单个解释变量与被解释变量之间的关系。四、模型关系设定检验⒈正确的模型关系设定并不是...
