§6.4联立方程模型的估计TheEstimationoftheSimultaneous-EquationsEconometricModel本节内容一、概述二、狭义的工具变量法（IV）三、间接最小二乘法(ILS)四、二阶段最小二乘法(2SLS)五、三种方法的等价性证明六、简单宏观经济模型实例演示*七、主分量法的应用*八、k级估计式一、概述1、单方程估计方法与系统估计方法•联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类：单方程估计方法与系统估计方法。•所谓单方程估计方法，指每次只估计模型系统中的一个方程，依次逐个估计。也将单方程估计方法称为有限信息估计方法。•所谓系统估计方法，指同时对全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量。也将系统估计方法称为完全信息估计方法。•注意：联立方程模型的单方程估计方法不同于单方程模型的估计方法。2、单方程估计方法按其方法原理分类•一类以最小二乘为原理，称其为经典方法。例如：–间接最小二乘法（ILS,IndirectLeastSquare）–两阶段最小二乘法(2SLS,TwoStageLeastSquares)–工具变量法（IV,InstrumentalVariables）•一类不以最小二乘为原理，或者不直接从最小二乘原理出发。例如：–以最大或然为原理的有限信息最大或然法(LIML,LimitedInformationMaximumLikelihood)–仍然应用最小二乘原理、但并不以残差平方和最小为判断标准的最小方差比方法(LVR,LeastVariableRation)3、系统估计方法•系统估计方法主要包括：–三阶段最小二乘法(3SLS,ThreeStageLeastSquares)–完全信息最大或然法(FIML,FullInformationMaximumLikelihood)•本节只介绍几种简单的、常用的单方程估计方法。•在大量的联立方程模型的应用研究中，仍然广泛应用普遍最小二乘法进行模型的估计。二、狭义的工具变量法（IV，InstrumentalVariables）⒈方法思路•“狭义的工具变量法”与“广义的工具变量法”•解决结构方程中与随机误差项相关的内生解释变量问题。•方法原理与单方程模型的IV方法相同。•模型系统中提供了可供选择的工具变量，使得IV方法的应用成为可能。⒉工具变量的选取•对于联立方程模型的每一个结构方程，例如第1个方程，可以写成如下形式：YYYYXXXggkk11221331111122111111•内生解释变量（g1-1）个，先决解释变量k1个。•如果方程是恰好识别的，有（g1-1）=（k-k1）。•可以选择（k-k1）个方程没有包含的先决变量作为（g1-1）个内生解释变量的工具变量。⒊IV参数估计量•方程的矩阵表示为Y1001...
