基金从业资格考试辅导证券投资基金基础知识第十四章投资风险的管理与控制一、单项选择题1、公司在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险称为（）。A、市场风险B、操作风险C、商业风险D、合规风险2、投资风险的主要因素不包括（）。A、人为失误B、市场价格变化C、借款方还债的能力和意愿D、在规定时间和价格范围内买卖证券的难度3、市场风险主要包括（）。Ⅰ.利率风险Ⅱ.汇率风险Ⅲ.政策风险Ⅳ.购买力风险A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ4、影响利率变动的因素主要包括（）。Ⅰ.经济周期Ⅱ.通货膨胀预期Ⅲ.国际利率水平Ⅳ.中央银行的货币政策A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ5、购买力风险又称为（）。A、市场风险B、信用风险C、操作风险D、通货膨胀风险6、影响汇率的因素主要有（）。Ⅰ.利率Ⅱ.政治局势Ⅲ.通货膨胀Ⅳ.国际收支及外汇储备A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ第1页基金从业资格考试辅导证券投资基金基础知识7、在市场风险管理的主要措施中，关注投资组合的风险调整后收益，可以采用的衡量指标不包括（）。A、詹森比率B、夏普比率C、博迪比率D、特雷诺比率8、基金投资的流动性风险主要表现在（）。Ⅰ.基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险Ⅱ.基金所投资债券的发行人不能或拒绝支付到期本息，不能履行合约规定的其他义务Ⅲ.为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券Ⅳ.基金管理人建仓时或者为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、ⅣD、Ⅲ、Ⅳ9、流动性风险管理的主要措施包括（）。Ⅰ.制定流动性风险管理制度Ⅱ.建立流动性预警机制Ⅲ.进行流动性压力测试Ⅳ.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ10、关于信用风险，下列说法错误的是（）。A、分散化投资不能降低信用风险B、建立信用评级制度可以有效控制信用风险C、债券信用风险可能发生在经济衰退的情况下D、债券信用风险可能发生在企业经营不善的情况下11、风险管理的基础工作是（）。A、测量风险B、风险识别C、风险计量D、风险信息管理12、（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A、久期B、跟踪误差C、贝塔系数...
