银行从业资格考试辅导法律法规与综合能力第十四章风险管理本章考点直击风险概述（定义、分类）全面风险管理信用风险管理市场风险管理操作风险管理流动性风险管理知识点1风险概述定义分类概述（一）风险的定义银行在经营过程中，由于一系列不确定因素的影响，导致资产和收益损失的可能性。·强调结果的不确定性·强调不确定性带来的不利后果金融风险造成的损失可分为：·预期损失·非预期损失·极端损失举例假设银行的一个客户在未来一年的违约概率是1%，违约损失率是50%，违约风险暴露100万元【提示】该笔信贷资产的预期损失是多少？解答预期损失＝1%×50%×100＝0.5（万元）（二）风险的分类分类标准内容遭受风险的范围·系统性风险·非系统性风险银行业务结构·资产风险·负债风险·中间业务风险风险主体·公司风险·个人风险·国家风险巴塞尔委员会划定银行风险八类：·信用风险·市场风险·操作风险·流动性风险·国家风险第1页银行从业资格考试辅导法律法规与综合能力·声誉风险·法律风险·战略风险1.信用风险（1）概念借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。（2）地位商业银行承担的“主要风险”。（3）风险形式·信贷风险属于单向风险。·交易对手的违约风险是双向的。2.市场风险（1）概念因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。（2）分类我国银行的市场风险主要表现为：·汇率风险·利率风险3.操作风险（1）概念由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。（2）内容包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。4.流动性风险（1）概念商业银行无法及时获得或以“合理成本”获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。（2）特征它是一项综合性风险，容易引发风险扩散。5.国家风险（1）概念在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。（2）特点·发生在国际经济金融活动中。·国家、银行、企业、个人均可能遭受国家风险。6.声誉风险由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关者对商业银行负面评价的风险。7.法律风险（1）概念商业银行在日常经营活动中，由于无法满足或违反法律要求，导致合同不能履行、发生争议诉讼或其他法律纠纷而可能给商业银行造成经济损失的风险。（2）性质特殊类型的“操作风险”。第2页银行从业资格考试辅导法律法规与综合能...
