基金从业资格考试辅导证券投资基金基础知识第十二章投资组合管理一、单项选择题1、关于系统性风险，下列表述错误的是（）。A、系统性因素一般为微观层面的因素B、系统性风险是相对于一定的投资范围而言的C、系统性因素往往不受证券发行主体及投资主体的控制D、系统性风险的存在是由于某些因素能够通过多种作用机制同时对市场上大多数资产的价格或收益造成同向影响2、关于风险和收益的关系，说法错误的是（）。A、金融市场上风险与收益常常是相伴而生的B、投资产品的风险高，意味着投资产品的实际收益率高C、投资产品的风险高，意味着投资产品的收益波动大D、投资者承担风险期望得到更高的风险报酬3、关于风险分散化的表述，错误的是（）。A、不同地区或者国家的资产组合后风险分散化的潜力会更大B、不同类别的资产组合可以降低投资组合的风险C、资产收益之间的相关性影响投资组合的分散化效果D、投资组合的风险分散化效果与资产数量成反比4、股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.2，B和C的相关系数为﹣0.1，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低（）。A、股票A和B组合B、股票A和C组合C、股票B和C组合D、无法判断5、按照均值方差法，由两个风险资产在方差—预期收益率坐标系中形成的可行集是（）。A、一条直线B、一条抛物线C、双曲线的一支D、1/2个圆6、下列组合属于有效组合的是（）。A、期望收益5%，标准差12%B、期望收益8%，标准差12%C、期望收益12%，标准差12%D、期望收益16%，标准差12%7、资本资产定价模型在确定证券的理论收益时采用的经济学理论是（）。A、实证分析法B、静态分析法C、个量与总量分析法D、均衡分析法8、关于切点投资组合的特征，下列表述错误的是（）。A、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C、切点投资组合完全由市场决定D、切点投资组合与投资者的偏好相关第1页基金从业资格考试辅导证券投资基金基础知识9、为每一个风险资产进行定价的是（）。A、证券市场线B、资本市场线C、风险—收益线D、债券市场线10、已知两种股票A、B的β系数分别为0.75、1.10，某投资者对两种股票投资的比例分别为30%和70%，则该证券组合的β系数为（）。A、0.88B、0.92C、0.995D、1.8511、关于战术资产配置的说法，错误的是（）。A、在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，对投资组合中各...
