精点透析班证券从业资格考试授课老师：张华金融市场基础知识第八章金融风险管理第八章金融风险管理内容学习要求第一节风险概述了解风险的常见定义；掌握中国国家标准对风险的定义；掌握风险的构成要素；掌握金融风险的分类；熟悉系统风险与非系统风险的概念；熟悉流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险的概念与特点。第二节风险管理掌握风险管理的概念；熟悉风险管理的方法；熟悉风险预防、风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿的概念及特点；熟悉风险管理的过程；熟悉风险管理VaR分析法的原理与应用；了解风险管理的发展趋势。第一节风险概述第一节风险概述一、风险的定义二、金融风险的构成三、金融风险的分类第一节风险概述一、风险的定义（了解）1、风险是结果的不确定性；2、风险是波动性或对期望值的偏离度；3、风险是不确定的不利因素或未来损失的可能性；4、不确定性对目标的影响；中国国家标准（GB/T23694—2013)对风险定义的完整表述如下（掌握）：“风险Risk：不确定对目标的影响。第一节风险概述比较而言，中国国家标准和国际标准化组织对风险的定义是全面、科学、合理的，按照这个定义的精神，本书将金融风险定义为不确定性对金融目标的影响。第一节风险概述二、金融风险的构成（掌握）金融风险一般由风险源、风险敞口、风险事件、风险损失等因素构成。(一）风险源风险源（RiskSource)是指可能单独或共同引发风险的内在要素。理论上说，一切不确定的自然现象和社会现象均有可能引发特定的金融风险，其中比较常见的包括宏观经济形势、宏观经济政策、政府监管规定、行业或产业运行状况、企业经营状况、金融市场参与者行为等等。第一节风险概述例如，当宏观经济由复苏进入繁荣阶段后，人们的风险偏好就会随之提高，风险积累也越来越大；而当经济进入衰退、萧条阶段后，随着风险事件不断爆发，风险开始释放。需要指出的是，风险源的识别和确认并不容易。第一节风险概述(二）风险敞口（RiskExposure)也被称为风险暴露，一般指未被对冲或未加保护的风险。从银行授信角度来说，违约风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。根据中国银保监会2018年4月24日公布的《商业银行大额风险管理暴露管理办法》，风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露，而大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净...
