大宗交易业务知识柜台业务部2017年2月-2-目录一、大宗交易的定义二、大宗交易的申报类型三、大宗交易的规则四、大宗交易的申报时间五、大宗交易的成交确认时间六、客户办理大宗交易业务流程七、大宗交易申请表的填写-3-一、大宗交易的定义大宗交易：指达到上交所、深交所规定的一定最低限额的证券单笔买卖申报，投资者以协议约定方式或交易所规定固定价格的申报方式并经交易所确认成交的证券交易。-4-二、大宗交易的申报类型申报类型交易所名称定义上交所指大宗交易投资者在交易所公开发布的意向性不具有成交性质的委托申报，该类申报不承担成交义务。意向申报可以撤销。深交所应该包括证券账号、证券代码、买卖方向和本方交易单元代码等内容。上交所成交申报指大宗交易指定交易对手方以事先约定一致的交易要素进行委托申报，该类申报承担成交义务。成交申报要求明确指定价格和数量。成交申报指令在确认成交前可以撤销。成交申报应当包括证券账号、证券代码、买卖方向、交易价格、交易数量和对手方交易单元代码等内容。指大宗交易投资者在无指定交易对手方的前提下，在深交所公开发布确定性交易要素的具有成交性质的委托申报。深交所市场所有投资者可提交成交申报与此类申报全部或部分成交，深交所按时间优先顺序进行成交确认。定价申报的未成交部分可以撤销。定价申报每笔成交的数量或金额，应当满足大宗交易最低限额的要求。应当包括证券账号、买卖方向、价格数量和本方交易单元等内容。意向类申报意向申报成交类申报深交所定价申报-5-二、大宗交易的申报类型（续）申报类型交易所名称定义上交所固定价格申报（1）上交所与深交所名称不一致，但是实际交易模式一致。即指交易所竞价交易收盘后，大宗交易投资者仅可按当日竞价交易市场收盘价格或者当日全天成交量加权平均价格进行申报。申报时间结束后，交易所按照时间优先原则对该类买卖申报逐笔连续撮合成交。在接受固定价格申报期间内，固定价格申报可以撤销。未成交部分自动撤销。（2）应当包括证券账号、证券代码、买卖方向、交易类型、交易数量等。（3）上交所于交易日15：00至15：30接受盘后申报。深交所于交易日15：05至15：30接受盘后申报。深交所盘后定价申报盘后申报-6-三、大宗交易的规则采用大宗交易的证券买卖需要符合的条件（本条件为交易所于2015年12月8日最新公布。交易的品种和最低限额以交易所公布的最新交易规则为准。）一、A股1）上海：单笔交易数量不低于30万股，或者交易金...
