银行业专业人员职业资格初级银行业法律法规与综合能力第十四章风险管理第十四章风险管理本章大纲要求：（一）掌握风险的内涵及分类;（二）掌握风险管理的组织架构、主要流程;（三）掌握信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险的分类及管控手段。第十四章风险管理本章第二节一（全面风险管理概述），二风险偏好与战略）、五（风险文化），第三节二（信用风险计量），第四节二（市场风险计量），第五节二（操作风险计量）为中级考试内容，初级不涉及。本章内容可能出现在单选、多选与判断题中，所占分值为5%左右。一、风险的定义银行风险简单定义为银行在经营过程中，由于一系列不确定因素的影响，导致资产和收益损失的可能性。损失是一个事后概念，反应风险事件的发生后果。风险是一个明确的事前概念，反应的是损失发生前的事物发展状态。第一节概述二、银行风险的分类（一）信用风险商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。（贷款、担保、承兑和证券投资等）。现代意义的信用风险不仅包含违约风险，还包括当债务人或交易对手的信用状况和履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产价格会随之降低的风险。第一节概述（二）市场风险市场风险是指因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四大类。利率风险尤为重要。第一节概述（三）操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。（四）流动性风险流动性风险是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。第一节概述（五）国家风险国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于他国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。国家风险有两个特点：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；二是在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。第一节概述（六）声誉风险声誉风险是指由于意外事件、银行的政策调整、市场表现或日常经营...
