1本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。■这是机器学习与CTA周报的第十五篇，机器学习中证500神经网络策略上周（2018.9.10-2018.9.14）收益-0.60%，机器学习商品期货策略收益1.42%，9.18.-9.22没有大概率看多的商品；没有大概率看空的商品。机器学习与基本面结合商品策略收益3.37%，下周看多沥青，看空玻璃。■风险提示：根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。Table_Title2018年09月17日机器学习与CTA：商品策略均取得正盈利Table_BaseInfo金融工程主题报告证券研究报告杨勇分析师SAC执业证书编号：S1450518010002yangyong1@essence.com.cn周袤分析师SAC执业证书编号：S1450517120007zhoumao@essence.com.cnTable_Report相关报告量化基金经理双周报：、低beta表现提升明显，长期动量小幅回撤2018-09-10FOF和资产配置周报：两只养老目标基金开始募集，中证500估值继续接近历史低位2018-09-09机器学习与CTA：本周股指日内多反复2018-09-09FOF和资产配置周报：低估指数推荐板块上线，三因子ES组合稳定获利2018-09-03机器学习与CTA：焦煤趋势结束但基本面尚存2018-09-022金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。内容目录1.本周点评............................................................................................................................32.策略追踪............................................................................................................................32.1.机器学习中证500神经网络策略...............................................................................32.2.机器学习商品期货策略..............................................................................................33金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。1.本周点评本周股指分化，上证50先抑后扬，呈现V型走势。中证500在日内反复震荡之后，依然呈现单边下跌。后半周明显偏向大盘风格，显示权益类投资者加强了避险情绪。总体来说，日内虽然有突然地，局部多头进攻的反抽，但是总体弱势行情不变。商品方面，本周黑色系主要商品和股票市场大盘股的走势类似，先抑后扬，呈现V型走势。只不过各个商品的走势略有差异。焦炭的v型是下跌的多，上涨的少；而动力煤几乎向下的一笔和向上的一...
