请务必阅读正文之后的免责条款部分全球视野本土智慧金融工程研究Page1证券研究报告—动态报告金融工程国信金工-量化模型1号选股周报数量化投资2017年08月29日[Table_BaseInfo]相关研究报告：《量化模型1号选股周报：本周组合超额收益-0.06%》——2017-08-14《量化模型1号选股周报：本周组合超额收益0.0%》——2017-08-07《量化模型1号选股周报：本周组合超额收益1.10%》——2017-07-31《量化模型1号选股周报：本周组合超额收益0.48%》——2017-07-24《量化模型1号选股周报：本周组合超额收益-0.2%》——2017-07-17证券分析师：黄志文电话：0755-82133928E-MAIL：huangzw@guosen.com.cn证券投资咨询执业资格证书编码：S0980510120059证券分析师：吴子昱电话：0755-22940607E-MAIL：wuziy@guosen.com.cn证券投资咨询执业资格证书编码：S0980514050002证券分析师：陈镜竹电话：0755-82130833-701336E-MAIL：chenjz@guosen.com.cn证券投资咨询执业资格证书编码：S0980517070003独立性声明：作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。金融工程周报本周组合超额收益-0.49%量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。组合本周表现：跑输市场0.49%本周（截止到2017年8月25日）组合获得超额收益-0.49%。模拟组合绝对收益为1.42%，沪深300指数涨幅为1.9%。组合的超额收益为-0.49%，日胜率为20%。五个交易日超额收益分别为：-0.04%、-0.26%、-0.28%、0.22%、-0.16%。本期模拟组合绝对收益为16.56%，超额收益为5.22%截止至2017年8月25日收盘，模拟组合总体收益为16.56%，跟踪标的指数沪深300收益为10.77%，超额收益为5.22%。如图3所示，本期模拟组合从调仓到现在表现良好。模拟组合月度收益情况截止至2017年8月25日模拟组合在最近十二个月获取4.54%的超额收益率，十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为：0.37%、0.21%、-0.89%、0.02%、-1.08%、1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.86%。量化模型1号策略量化绩效评价从（2009年1月7日）第一期到最新一期（2017年8月25日）共进行了105次换仓。组合累计获得了591.36%，沪深300指数同期累计收益率为201.58%，组合...
