中国新技术新产品2024NO.4（下）-135-技术经济与管理传统的期货市场投资交易系统通常以技术分析和基本面分析为基础，然而，这些方法在应对市场复杂性和不确定性方面存在局限。随着计算机技术和大数据分析的飞速发展，基于复杂事件处理（CEP）技术的量化投资交易系统成为一种极具潜力的解决方案。本文深入研究了CEP技术在期货市场投资交易中的应用，设计了一套完整的基于CEP技术的期货市场量化投资交易系统[1]。该文对期货市场量化投资交易系统总框架进行规划，从数据层、应用层与交互层3个层面对系统的软件部分进行具体设计。在此基础上，本文还探讨了CEP技术在风险管理和绩效评估等方面的应用，以此全面优化投资组合。通过试验评估，本文验证了基于CEP技术的期货市场量化投资交易系统在提高投资收益、降低风险和提高交易效率等方面所具备的优势。希望本研究能为期货市场投资者提供一种新的投资策略和工具，也为相关领域的技术研究和应用推广提供借鉴。1期货市场量化投资交易系统总框架设计基于CEP技术的期货市场量化投资交易系统总框架设计分为数据层、应用层和交互层3个层，系统总框架设计图如图1所示。数据层负责收集、处理和存储实时和历史市场数据，包括期货合约价格、成交量、持仓量、财务报表、宏观经济数据等相关信息。应用层主要包括策略引擎与优化、风险控制与动态对冲以及交易执行与绩效分析3个模块。其中，策略引擎与优化模块基于CEP技术实时分析市场数据，挖掘有价值的交易信号，并运用量化模型进行优化，生成交易策略。风险控制与动态对冲模块负责设定风险阈值、止损点和仓位控制规则，同时实现动态对冲策略，降低市场风险。交易执行与绩效分析模块根据策略引擎的信号进行交易执行，并对交易结果进行绩效分析。交互层主要为用户提供操作界面，使用户能实时查看交易策略、风险控制情况、交易执行结果等，并可对策略进行调整、执行交易及绩效分析等操作。在该系统中，数据层为应用层提供了基础数据支持，应用层利用数据进行策略制定和风险控制，交互层为人机交互提供沟通渠道。基于CEP技术的期货市场量化投资交易系统设计朱强（新湖期货股份有限公司，上海200040）摘要：本文针对期货市场量化投资交易需求，基于CEP技术设计了一套高效、稳定的交易系统方案。为实现该系统的功能，本文从数据采集与处理、策略引擎与优化、风险控制与动态对冲、交易执行与绩效分析4个模块进行深入研究。试验结果表明，本交易系统在实时行情处理、交易策略...
