谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准1证券研究报告金工研究/量化投资周报2018年06月24日林晓明执业证书编号：S0570516010001研究员0755-82080134linxiaoming@htsc.com陈烨010-56793927联系人chenye@htsc.com李子钰联系人liziyu@htsc.com1《金工:大盘震荡下行，市场情绪偏谨慎》2018.062《金工:本周财务质量、波动率因子表现好》2018.063《金工:最近一个月随机森林表现较好》2018.06本周多数组合跑赢基准人工智能选股周报20180623本周全A选股（非行业中性）随机森林表现最好本周中证500涨跌幅为-5.90%。本周4个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是随机森林，该策略本周获得绝对收益-3.64%，超额收益2.26%。最近三月超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近三月获得绝对收益-6.05%，超额收益9.37%。最近一年超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近一年获得绝对收益10.24%，超额收益24.13%。本周全A选股（沪深300行业中性）随机森林表现最好本周沪深300涨跌幅为-3.85%。本周1个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是随机森林，该策略本周获得绝对收益-3.70%，超额收益0.15%。最近三月超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近三月获得绝对收益-11.44%，超额收益-1.20%。最近一年超额收益最高的策略是朴素贝叶斯，该策略最近一年获得绝对收益-3.31%，超额收益-3.83%。本周全A选股（中证500行业中性）Stacking表现最好本周中证500涨跌幅为-5.90%。本周5个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是Stacking，该策略本周获得绝对收益-3.89%，超额收益2.01%。最近三月超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近三月获得绝对收益-9.42%，超额收益6.01%。最近一年超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近一年获得绝对收益-2.25%，超额收益11.64%。本周沪深300指数内选股逻辑回归表现最好本周沪深300涨跌幅为-3.85%。本周2个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略本周获得绝对收益-3.37%，超额收益0.48%。最近三月超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近三月获得绝对收益-8.53%，超额收益1.71%。最近一年超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略最近一年获得绝对收益3.61%，超额收益3.09%。本周中证500指数内选股逻辑回归表现最好本周中证500涨跌幅为-5.90%。本周5个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略本周获得绝对收益-5.04%，超额收益0.86%。最近三月超额收益最高...
