请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_MainInfo][Table_Title]2018.05.27沪深300增强实现连续6周超额正收益李辰（分析师）陈奥林（分析师）021-38677309021-38674835lichen@gtjas.comchenaolin@gtjas.com证书编号S0880516050003S0880516100001本报告导读：沪深300增强实现连续6周超额正收益摘要：[Table_Summary]2018年5月多因子指数增强模型沪深300组合跑赢基准0.76%，月中超额收益最大回撤0.49%。中证500组合跑赢基准1.55%，月中超额收益最大回撤0.23%。2018年5月短周期价量模型跑赢中证500基准指数3.47%，月中超额收益最大回撤0.26%。2018年5月AI人工智能选股模型绝对收益0.30%，跑输沪深300指数-1.29%。2018年5月SmartBeta选股模型组合绝对收益3.55%，跑赢万德全A指数1.76%。2018年5月事件驱动选股模型组合绝对收益4.40%，跑赢万德全A指数2.60%。2018年5月ESG公司治理指数组合绝对收益-0.37%，跑输沪深300指数-1.96%。相似匹配模型上期周度跑输沪深300-0.50%，本周推荐有家用电器42.06%、食品饮料25.27%、医药生物23.01%、建筑材料9.66%。R-breaker模型上周共交易4笔，收益0.26%。2012年以来，模型累计收益率71.6%，盈利交易比例46.8%，平均盈亏比1.4，最大回撤收益率12.3%。金融工程团队：陈奥林：（分析师）电话：021-38674835邮箱：chenaolin@gtjas.com证书编号：S0880516100001李辰：（分析师）电话：021-38677309邮箱：lichen@gtjas.com证书编号：S0880516050003孟繁雪：（分析师）电话：021-38675860邮箱：mengfanxue@gtjas.com证书编号：S0880517040005蔡旻昊：（研究助理）电话：021-38674743邮箱：caiminhao@gtjas.com证书编号：S0880117030051殷明：（研究助理）电话：021-38674637邮箱：yinming@gtjas.com证书编号：S0880116070042叶尔乐：（研究助理）电话：021-38032032邮箱：yeerle@gtjas.com证书编号：S0880116080361李栩：（研究助理）电话：021-38032690邮箱：lixu019018@gtjas.com证书编号：S0880117090067杨能：（研究助理）电话：021-38032685邮箱：yangneng@gtjas.com证书编号：S0880117080176殷钦怡：（研究助理）电话：021-38675855邮箱：yinqinyi@gtjas.com证书编号：S0880117060109[Table_Report]相关报告《价量当道，交易型策略信息比率重回4.0》2018.05.20《价量因子强势不减，盈利因子逐步复苏》2018.05.13《成长风格延续，关注分析师预期变化因子》2018.05.01《300增强稳中有进，4月超额收益...
