谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准1证券研究报告金工研究/量化投资周报2018年03月11日林晓明执业证书编号：S0570516010001研究员0755-82080134linxiaoming@htsc.com陈烨010-56793927联系人chenye@htsc.com李子钰联系人liziyu@htsc.com1《金工:本周SVM表现最好》2018.032《金工:本周市值、反转因子表现较好》2018.033《金工:市场分化，融资余额上行》2018.03最近3个月随机森林表现最好人工智能选股周报20180310本周全A选股（非行业中性）随机森林表现最好本周（2018/03/05至2018/03/09）中证500涨跌幅为2.49%。本周6个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是随机森林，该策略本周获得绝对收益3.82%，超额收益1.33%。最近三月（2017/12/11至2018/03/09）超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近三月获得绝对收益8.08%，超额收益9.34%。最近一年（2017/03/09至2018/03/09）超额收益最高的策略是朴素贝叶斯，该策略最近一年获得绝对收益16.61%，超额收益20.21%。本周全A选股（沪深300行业中性）随机森林表现最好本周（2018/03/05至2018/03/09）沪深300涨跌幅为2.30%。本周4个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是随机森林，该策略本周获得绝对收益2.73%，超额收益0.43%。最近三月（2017/12/11至2018/03/09）超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近三月获得绝对收益2.92%，超额收益1.95%。最近一年（2017/03/09至2018/03/09）超额收益最高的策略是朴素贝叶斯，该策略最近一年获得绝对收益10.77%，超额收益-9.13%。本周全A选股（中证500行业中性）神经网络表现最好本本周（2018/03/05至2018/03/09）中证500涨跌幅为2.49%。本周6个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是神经网络，该策略本周获得绝对收益3.61%，超额收益1.12%。最近三月（2017/12/11至2018/03/09）超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近三月获得绝对收益4.14%，超额收益5.40%。最近一年（2017/03/09至2018/03/09）超额收益最高的策略是随机森林，该策略最近一年获得绝对收益0.72%，超额收益4.33%。本周沪深300指数内选股朴素贝叶斯表现最好本周（2018/03/05至2018/03/09）沪深300涨跌幅为2.30%。本周1个人工智能组合跑赢基准，超额收益最高的策略是朴素贝叶斯，该策略本周获得绝对收益2.53%，超额收益0.23%。最近三月（2017/12/11至2018/03/09）超额收益最高的策略是逻辑回归，该策略最近三月获得绝对收益3.58%，超额收益2.61%。最近一年（201...
