1本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。■这是机器学习与CTA周报的第十三篇，机器学习中证500神经网络策略上周（7.23-7.27）收益2.40%，机器学习商品期货策略收益-0.10%，7.30-8.3大概率看多的商品是铁矿石，动力煤；大概率看空的商品是焦炭，玉米。机器学习与基本面结合商品策略收益2.22%，下周看多螺纹钢，看空燃油。■风险提示：根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。Table_Title2018年07月29日机器学习与CTA：PTATable_BaseInfo金融工程主题报告证券研究报告杨勇分析师SAC执业证书编号：S1450518010002yangyong1@essence.com.cn周袤分析师SAC执业证书编号：S1450517120007zhoumao@essence.com.cnTable_Report相关报告美股SmartBeta产品巡礼之二：低波动因子2018-07-10FOF和资产配臵周报：估值底部布局启动，国投瑞银中证500量化增强基金及第二批末只FOF开始募集2018-07-09机器学习与量化投资：前沿研究之深度森林（gcForest）2018-07-05首只MSCI中国A股国际通指数增强基金发行，7月维持权益类风险判断2018-07-02机器学习与CTA：数据挖掘与人类对世界的认识2018-07-0117106684/36139/2018073016:352金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。内容目录1.本周点评.................................................................................................................................32.策略追踪.................................................................................................................................32.1.机器学习中证500神经网络策略...................................................................................32.2.机器学习商品期货策略..................................................................................................32.3.机器学习与基本面的结合的商品策略............................................................................3图表目录17106684/36139/2018073016:353金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。1.本周点评本周股指先涨后跌，周五收盘在了一个非常微妙的位臵。因为未来的方向难以预判，短线交易者往往会在这个位臵了结头寸。上周PTA大涨，自六月下旬已经上涨超过10%，创3年以来新高，这和基本面有所联系。...
