1本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。■这是机器学习与CTA周报的第十五篇，机器学习中证500神经网络策略上周（2018.8.6-2018.8.10）收益0.59%，机器学习商品期货策略收益-1.72%，8.13.-8.17大概率看多的商品是玻璃；没有大概率看空的商品。机器学习与基本面结合商品策略收益-0.26%，下周看多橡胶，看空燃油。■风险提示：根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。Table_Title2018年08月12日机器学习与CTA：资金面驱动Table_BaseInfo金融工程主题报告证券研究报告杨勇分析师SAC执业证书编号：S1450518010002yangyong1@essence.com.cn周袤分析师SAC执业证书编号：S1450517120007zhoumao@essence.com.cnTable_Report相关报告首批养老目标基金获批点评：公募基金养老即将出发2018-08-07FOF和资产配臵周报：国内首只印度市场基金发行，8月增配商品2018-08-06机器学习与CTA：通胀预期2018-08-05量化基金经理双周报：盈利、价值再领先，中证500增强表现优异2018-07-31FOF和资产配臵周报：西部利得中证国企红利LOF上市，安信量化配臵PMS组合上线2018-07-302金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。内容目录1.本周点评............................................................................................................................32.策略追踪............................................................................................................................32.1.机器学习中证500神经网络策略...............................................................................32.2.机器学习商品期货策略..............................................................................................3图表目录3金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。1.本周点评资金面驱动在很多时候都是有决定性因素的，甚至作用超过了基本面，从基差角度可以更加清晰的看到这一点。ZC809和IC1808就是个很好的例子。基差，是指现货与期货之间的差值。国外通常的定义方法是基差=现货-期货，但是在国内往往定义成为基差=期货-现货。所以在国内所称的基差为正，是指期货价格高于现货价格；反之国内所称的基差为负，是指期货价格小于现货价格。顾名思义，ZC809是在2018年九月交割的动力煤。从今天开始计算，...
