1本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。■这是机器学习与CTA周报的第四篇，机器学习中证500神经网络策略上周（5.14-5.18）收益-0.08%，机器学习商品期货策略收益0.56%，5.21-5.25没有任何看多和看空的商品品种（推荐空仓）。■风险提示：根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。Table_Title2018年05月20日机器学习与CTA：苹果与铁矿石的故事Table_BaseInfo金融工程主题报告证券研究报告杨勇分析师SAC执业证书编号：S1450518010002yangyong1@essence.com.cn周袤分析师SAC执业证书编号：S1450517120007zhoumao@essence.com.cnTable_Report相关报告机器学习与CTA：策略上线两周表现较好2018-05-14FOF和资产配置周报：工银瑞信印度市场LOF开始募集2018-05-13市场首只中国梦主题指数基金正在发行2018-05-07FOF和资产配置周报：平安大华MSCI中国A股国际ETF开始募集2018-05-07机器学习与CTA：商品将受国际局势影响2018-05-052金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。内容目录1.本周点评.................................................................................................................................32.策略追踪.................................................................................................................................42.1.机器学习中证500神经网络策略...................................................................................42.2.机器学习商品期货策略..................................................................................................4图表目录图1：苹果期货成交量.................................................................................................................33金融工程主题报告本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。1.本周点评图1：苹果期货成交量资料来源：Choice,安信证券研究中心上图是苹果期货在5月15日的成交量，可以看到苹果期货的按名义面值的成交量已经超过了上证和深证成交额的加总。与此相对应的是，苹果期货从2018年的2月22日的5841涨到了9278.，涨幅高达58.84%.不禁让人想到2016年初的铁矿石，螺纹钢，焦煤，焦炭。随后郑商所出台了严厉的抑制过度投机的措施：（1）自2018年5月17日起，苹果期货1807合约、181...
